BASILEA3

FONDI PROPRI
LCR
NSFR

Milano, 14 novembre 2019

IL CORSO ANDRÀ IN AULA ALLINEATO ALLE
ULTIME NOVITÀ NORMATIVE VIGENTI
OBIETTIVI

Il seminario intende fare il punto sugli aspetti più critici di Basilea3 e sui futuri sviluppi della normativa di vigilanza, in particolare:

  • Fare il punto sulla nuova disciplina armonizzata per le banche, alla luce della riforma della disciplina prudenziale (CRR2/CRDV) e dell’emanazione delle norme tecniche di regolamentazione (RTS) e di attuazione (ITS) adottate dalla Commissione europea su proposta dell’Autorità Bancaria Europea

  • Discutere le criticità interpretative ed applicative della normativa sui fondi propri e sui requisiti patrimoniali e le connesse modalità di rappresentazione segnaletiche

  • Discutere delle modifiche all’indicatore LCR nonché della nuova regolamentazione che porterà all’introduzione del requisito NSFR

  • Approfondire le regole in merito alla segnalazione degli Additional Liquidity Monitoring Metrics (ALMM) con particolare riferimento alla recente introduzione del template relativo alla Maturity Ladder

DESTINATARI

Responsabili e addetti Area:

- Risk Management, Auditing Interno e Compliance

- Contabilità, Bilancio e Segnalazioni
- Organizzazione e Sistemi Informativi

PROGRAMMA

IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO: COSA È CAMBIATO

  • La riforma del Regolamento UE n. 575/2013 e della Direttiva UE n. 36/2013

  • Le norme tecniche di regolamentazione (RTS) e di attuazione (ITS) adottate dalla Commissione Europea: lo stato dell’arte

  • I principali aggiornamenti apportati alla regolamentazione nazionale: le circolari 285/2013 e 286/2013

 

RASSEGNA DELLE PRINCIPALI NOVITÀ NORMATIVE E CRITICITÀ INTERPRETATIVE ED APPLICATIVE IN MATERIA DI FONDI PROPRI E REQUISITI PATRIMONIALI

  • Cenni alle principali modifiche introdotte dal CRR 2: fondi propri, rischio di credito e di controparte, rischio di tasso di interesse e rischio di mercato

  • La nuova disciplina delle cartolarizzazioni: il trattamento prudenziale e segnaletico

  • Il regolamento sulla materialità dello scaduto e la definizione di default: gli scenari attesi

  • La disclosure sull’IFRS 9 e sulle esposizioni non performing e forborne: il terzo pilastro attuale e futuro

 

IL LIQUIDITY COVERAGE RATIO, IL NET STABLE FUNDING RATIO E GLI ADDITIONAL LIQUIDITY MONITORING METRICS

  • Il Regolamento Delegato 2018/60 che modifica il Regolamento 2015/61 (“Regolamento delegato LCR”) e le modifiche alla segnalazione LCR

  • le disposizioni del Regolamento 2019/876 (“CRR2”) che prevedono l’introduzione del requisito NSFR: gli aggregati che lo compongono e le relative ponderazioni applicabili

  • la revisione dei template relativi agli Additional Liquidity Monitoring Metrics (template da C67.00 a C71.00) e l’introduzione del template C66.00 sulla Maturity Ladder a seguito della pubblicazione del Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2114 che modifica il Regolamento di esecuzione (UE) 680/2014

DOCENTI

Andrea CAPPELLI

Partner

AEM SOLUTIONS

Francesco MANDRILLO

Partner

MACO PARTNERS

PREZZO

1.090 € + IVA

AGEVOLAZIONI entro 25/10/2019

- Singola iscrizione 10% off

- Iscrizioni multiple 20% off

INFO

Per info e iscrizioni contattare il

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Telefono   06 40409874
Email   info@ologramma.biz 

PROGRAMMA

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