CARTOLARIZZAZIONE

INQUADRAMENTO GENERALE DI BILANCIO, IMPATTI SULLE SEGNALAZIONI DI VIGILANZA E
LE NOVITÀ SUL TRATTAMENTO PRUDENZIALE

Milano, 15 novembre 2019

OBIETTIVI
  • Ripercorrere la normativa sulle cartolarizzazioni fini di un inquadramento generale di bilancio e di matrice dei conti

  • Esaminare gli aspetti tecnici e gestionali delle cartolarizzazioni

  • Prendere in esame le disposizioni e i criteri di produzione dei dati per la matrice dei conti e per il COREP

  • Verificare in dettaglio le modalità di segnalazione delle operazioni

  • Valutare le possibilità di utilizzo dei dati di input e di output a fini aziendali

DESTINATARI

Responsabili e addetti Area:

- Segnalazioni, Contabilità e Bilancio

- Risk Management e Auditing Interno

- Organizzazione e Sistemi informativi

PROGRAMMA

INQUADRAMENTO GENERALE

  • Quadro normativo sulle cartolarizzazioni

  • Analisi normativa delle principali rilevazioni

  • L’inquadramento delle cartolarizzazioni tradizionali

  • L’inquadramento delle cartolarizzazioni sintetiche

  • L’impatto delle cartolarizzazioni nell’attività bancaria

 

FOCUS SULLA NUOVA REGOLAMENTAZIONE PRUDENZIALE

  • Gli aspetti organizzativi relativi a:

  • regolamento 2402/2017 sulle cartolarizzazioni STS

  • regolamento 625/2014 sul mantenimento dell’interesse economico

  • Il commento delle regole sulla derecognition IFRS9 e quelle sulla significativa cessione del rischio di credito

  • Gli aspetti legati alla misurazione dei requisiti patrimoniali relativamente:

  • al metodo SEC SA

  • al metodo SEC ERBA

  • considerazioni critiche sul trattamento degli strumenti derivati

  • Esempio di calcolo dei requisiti patrimoniali con entrambe i metodi di calcolo

 

LE SEGNALAZIONI DI VIGILANZA PRUDENZIALE

  • Illustrazione della normativa segnaletica e prudenziale

  • Analisi degli schemi DPM

  • Un’interpretazione dei dati segnaletici

 

LA MATRICE DEI CONTI E IL BILANCIO DI ESERCIZIO

  • L’inquadramento generale nella matrice dei conti e nel bilancio di esercizio

  • Le rilevazioni in matrice relative:

  • alle cartolarizzazioni tradizionali (cartolarizzazioni, auto-cartolarizzazioni)

  • alle cartolarizzazioni sintetiche

  • L’analisi sulle informative della nota integrativa

  • L’analisi dello schema F 15.00 del FINREP

 

LE SEGNALAZIONI ALLA CENTRALE DEI RISCHI E ANACREDIT

  • L’inquadramento generale

  • Le categorie di censimento impattate

  • L’analisi delle rilevazioni delle cessioni e le evidenze dei cedenti e dei ceduti

  • Le segnalazioni del veicolo

 

LE SEGNALAZIONI DELLE ASSETT ENCUMBRANCE

  • L’inquadramento generale

  • L’analisi degli schemi segnaletici

  • L’illustrazione di operazioni di vincoli dei titoli ABS 

 

LE SEGNALAZIONI DELLA LIQUIDITÀ: LCR

  • L’inquadramento generale

  • La segnalazione degli afflussi e dei deflussi

  • L’impatto sugli schemi segnaletici 

 

IL MODELLO PUMA2: PROCESSI APPLICATIVI PER LA PRODUZIONE DEI DATI PER LA BANCA D’ITALIA

  • La documentazione pubblicata dal gruppo Puma

  • Le forme tecniche, gli attributi, gli importi di input

  • Le tabelle di corredo

  • I principali trattamenti

  • La generazione del DPM

DOCENTI

Pietro OLIVADOTI

Partner

MACO PARTNERS e AEM SOLUTIONS

PREZZO

1.090 € + IVA

AGEVOLAZIONI entro 18/10/2019

- Singola iscrizione 10% off

- Iscrizioni multiple 20% off

INFO

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Telefono   06 40409874
Email   info@ologramma.biz 

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