LA MISURAZIONE DEL RISCHIO DI TASSO DI INTERESSE SUL BANKING BOOK

10 novembre 2020

A causa dell’emergenza in atto, tutte le nostre iniziative 2020 saranno erogate esclusivamente in modalità videoconferenza. Attestati di partecipazione e materiale didattico saranno inviati telematicamente e completamente a disposizione nel corso dell’iniziativa. Sarà possibile interagire con il docente e gli altri colleghi partecipanti comodamente dalla propria postazione.

OBIETTIVI

Con il 32° aggiornamento della Circolare n. 285/13 della Banca d’Italia pubblicato lo scorso 21 aprile 2020, che riguarda principalmente la disciplina in materia di processo di controllo prudenziale (ICAAP), sono stati recepiti gli orientamenti EBA in materia di gestione del rischio di tasso di interesse derivante da attività diverse dalla negoziazione ("Interest Rate Risk arising from the Banking Book" o “IRRBB” – EBA/GL/2018/02).

 

Le modifiche introdotte riguardano principalmente:

·      la rivisitazione della metodologia semplificata per il calcolo dell’esposizione al rischio di tasso  di interesse in termini di variazione del valore economico

·      l’applicazione degli scenari di shock standardizzati come definiti negli orientamenti EBA

·      la misurazione del rischio di tasso di interesse dal punto di vista degli utili

 

Il corso, la cui finalità è quella di analizzare le modifiche introdotte dal richiamato 32° aggiornamento, prevederà anche la disamina delle implicazioni operative per la misurazione del rischio di tasso di interesse del banking book

DESTINATARI

Responsabili e addetti Area:

· Risk Management

· Segnalazioni di Vigilanza

· Audit, Controlli e Compliance

PROGRAMMA

MISURAZIONE TASSO D’INTERESSE

  • L’evoluzione normativa in materia di rischio di tasso di interesse del banking book

  • Il processo di controllo prudenziale: l’applicazione del principio di proporzionalità ed il supervisory outlier test

  • Le nozioni di “duration finanziaria” e di “duration modificata”

  • La misurazione del capitale interno a fronte del rischio di tasso sul portafoglio bancario in termini di variazione del valore economico

  • Gli scenari di shock standardizzati

  • La misurazione dell’esposizione al rischio di tasso di interesse sul portafoglio bancario in termini di variazione del margine d’interesse

Francesco MANDRILLO

Partner

MACO PARTNERS

PREZZO

490 € + IVA

AGEVOLAZIONI entro 15/10/2020

- Singola iscrizione 10% off

- Iscrizioni multiple 20% off

INFO

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