LCR e NSFR

GLI ULTIMI SVILUPPI IN AMBITO
LIQUIDITY COVERAGE RATIO (LCR) E
NET STABLE FUNDING RATIO (NSFR)

11 novembre 2020

A causa dell’emergenza in atto, tutte le nostre iniziative 2020 saranno erogate esclusivamente in modalità videoconferenza. Attestati di partecipazione e materiale didattico saranno inviati telematicamente e completamente a disposizione nel corso dell’iniziativa. Sarà possibile interagire con il docente e gli altri colleghi partecipanti comodamente dalla propria postazione.

OBIETTIVI

La pubblicazione del Regolamento Delegato 2018/1620, modificativo del RD-LCR 2015/61, ha reso necessario l'aggiornamento degli schemi segnaletici in materia di Liquidity Coverage Ratio. A tale pubblicazione si aggiunge il report dello scorso 12 luglio 2019 con il quale l’EBA ha fornito i primi esiti del monitoraggio sull’indicatore LCR nell’Unione Europea. Tale report, la cui finalità è quella di accrescere il grado di armonizzazione nelle modalità di implementazione del calcolo dell’indicatore, oltre che ad illustrare gli esiti dell’analisi comparativa su un campione di banche dell’UE in merito al trattamento di talune poste rilevanti, individua talune best practices nonché le aree per le quali si ritiene sia opportuno predisporre ulteriori orientamenti.

 

Inoltre, lo scorso 7 giugno 2019 è stato pubblicato il testo della CRR2 che prevede, tra gli altri, l’introduzione nel 2021 dell’indicatore regolamentare NSFR. Tale introduzione, che rispetto all’attuale approccio prevederà il calcolo di un ratio a fronte dell’applicazione di specifici fattori di ponderazione per ciascuno degli aggregati che lo compongono, implicherà la sostituzione integrale della reportistica NSFR, distinta in funzione dell’applicazione del modello semplificato o del modello standard.

 

Il corso, la cui finalità è quella di analizzare le modifiche alle disposizioni normative in ambito LCR ed NSFR, prevederà, dopo aver passato in rassegna i nuovi elementi che caratterizzano entrambi gli indicatori, la disamina delle implicazioni operative per il calcolo dei richiamati ratio regolamentari anche alla luce degli esiti del monitoraggio condotto dall’EBA

DESTINATARI

Responsabili e addetti Area:

· Risk Management

· Segnalazioni di Vigilanza

· Audit, Controlli e Compliance

PROGRAMMA

IL LIQUIDITY COVERAGE REQUIREMENT: L’EVOLUZIONE NORMATIVA, I NUOVI SCHEMI SEGNALETICI E GLI ESITI DEL MONITORAGGIO DELL’EBA

  • Le modifiche al Regolamento Delegato 2015/61 introdotte dal Regolamento Delegato 2018/1620

  • I nuovi schemi segnaletici LCR a valere dalla data di riferimento del 30 aprile 2020

  • Gli esiti del monitoraggio EBA in materia di LCR (focus su identificazione e quantificazione dei “depositi operativi wholesale” e definizione della "penale significativa")

 

IL NET STABLE FUNDING RATIO: L’INTRODUZIONE DELL’INDICATORE REGOLAMENTARE

  • Le modalità di calcolo dell’indicatore NSFR: i modelli standard e semplificato introdotti dal Regolamento UE n. 2019/876 (CRR2)

  • Gli schemi segnaletici per il NSFR previsti per il 30 giugno 2021 dal DPM 3.0

Francesco MANDRILLO

Partner

MACO PARTNERS

PREZZO

490 € + IVA

AGEVOLAZIONI entro 15/10/2020

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