NOVITÀ DERIVATI
7 maggio 2020
A causa dell’emergenza in atto, tutte le nostre iniziative del primo semestre 2020 saranno erogate esclusivamente in modalità videoconferenza. Attestati di partecipazione e materiale didattico saranno inviati telematicamente e completamente a disposizione nel corso dell’iniziativa. Sarà possibile interagire con il docente e gli altri colleghi partecipanti comodamente dalla propria postazione.
OBIETTIVI
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Esaminare il contesto normativo di vigilanza
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Verificare i criteri di classificazione applicabili in base alle norme vigenti e gli effetti da essi derivanti (l’impatto della normativa contabile sui derivati)
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Illustrare le novità di futura introduzione sul calcolo del rischio di controparte di cui al regolamento 876/2019
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Approfondire i criteri di costruzione dell'input PUMA2
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Illustrare particolarità (cap&floor, contratti su indici, opzioni implicite, ecc.)
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Sviluppare alcuni esempi
DESTINATARI
Responsabili e addetti Area:
· Contabilità, Bilancio e Segnalazioni
· Tesoreria e Finanza
· Pianificazione e Controllo
· Organizzazione e Sistemi Informativi
PROGRAMMA
IL CONTESTO NORMATIVO
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Il manuale per la compilazione della Matrice dei Conti (circ. 272/2008) – il trattamento dei derivati in matrice dei conti
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Il regolamento 575/2013 – i derivati nella regolamentazione CRR e CRD IV
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Verso Basilea 4: le novità introdotte dal regolamento 876/2019
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Il bilancio delle banche – la rappresentazione dei derivati a bilancio
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La centrale dei rischi
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La nuova disciplina IFRS 9 sul trattamento dei derivati
LE TIPOLOGIE DI CONTRATTI DERIVATI
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I contratti derivati finanziari su tassi e valute
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I contratti derivati finanziari su titoli e indici
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Le opzioni
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I contratti derivati su crediti: credit default swap
IL TRATTAMENTO PROCEDURALE NELLE DIVERSE FASI ELABORATIVE PUMA2
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La documentazione tecnico-funzionale PUMA2
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Le forme tecniche di input
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I campi in input
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Le fasi extra-tabellari
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I principali criteri di generazione
I VALORI SEGNALETICI DI RIFERIMENTO
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Nozionale
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Fair value
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L'equivalente creditizio
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Il delta equivalent value
GLI EFFETTI DEI DERIVATI NELLA VIGILANZA PRUDENZIALE: NOVITÀ SUL CALCOLO DEL RISCHIO DI CONTROPARTE
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Nel rischio di controparte
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Nel CVA
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Nei rischi di mercato
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Nelle grandi esposizioni
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Nelle segnalazioni riferite alla vita residua
DOCENTI
Pietro OLIVADOTI
Esperto Segnalazioni di Vigilanza, Puma2 e Monitoraggio Crediti
AEM SOLUTIONS & MACO PARTNERS
PREZZO
1.090 € + IVA
PARTECIPAZIONE COMBINATA
Novità Derivati + SFTR: € 1.690 + IVA
AGEVOLAZIONI entro 15/04/2020
- Singola iscrizione 10% off
- Iscrizioni multiple 20% off
INFO
Per info e iscrizioni contattare il
Servizio Clienti Ologramma
Telefono 06 40409874
Email info@ologramma.biz
PROGRAMMA