NOVITÀ DERIVATI

7 maggio 2020

A causa dell’emergenza in atto, tutte le nostre iniziative del primo semestre 2020 saranno erogate esclusivamente in modalità videoconferenza. Attestati di partecipazione e materiale didattico saranno inviati telematicamente e completamente a disposizione nel corso dell’iniziativa. Sarà possibile interagire con il docente e gli altri colleghi partecipanti comodamente dalla propria postazione.

OBIETTIVI
  • Esaminare il contesto normativo di vigilanza

  • Verificare i criteri di classificazione applicabili in base alle norme vigenti e gli effetti da essi derivanti (l’impatto della normativa contabile sui derivati)

  • Illustrare le novità di futura introduzione sul calcolo del rischio di controparte di cui al regolamento 876/2019

  • Approfondire i criteri di costruzione dell'input PUMA2

  • Illustrare particolarità (cap&floor, contratti su indici, opzioni implicite, ecc.) 

  • Sviluppare alcuni esempi

DESTINATARI

Responsabili e addetti Area:

· Contabilità, Bilancio e Segnalazioni

· Tesoreria e Finanza

· Pianificazione e Controllo

· Organizzazione e Sistemi Informativi

PROGRAMMA

IL CONTESTO NORMATIVO

  • Il manuale per la compilazione della Matrice dei Conti (circ. 272/2008) – il trattamento dei derivati in matrice dei conti

  • Il regolamento 575/2013 – i derivati nella regolamentazione CRR e CRD IV

  • Verso Basilea 4: le novità introdotte dal regolamento 876/2019

  • Il bilancio delle banche – la rappresentazione dei derivati a bilancio

  • La centrale dei rischi

  • La nuova disciplina IFRS 9 sul trattamento dei derivati

 

LE TIPOLOGIE DI CONTRATTI DERIVATI

  • I contratti derivati finanziari su tassi e valute

  • I contratti derivati finanziari su titoli e indici

  • Le opzioni

  • I contratti derivati su crediti: credit default swap

 

IL TRATTAMENTO PROCEDURALE NELLE DIVERSE FASI ELABORATIVE PUMA2

  • La documentazione tecnico-funzionale PUMA2

  • Le forme tecniche di input

  • I campi in input

  • Le fasi extra-tabellari

  • I principali criteri di generazione

 

I VALORI SEGNALETICI DI RIFERIMENTO

  • Nozionale

  • Fair value

  • L'equivalente creditizio

  • Il delta equivalent value

GLI EFFETTI DEI DERIVATI NELLA VIGILANZA PRUDENZIALE: NOVITÀ SUL CALCOLO DEL RISCHIO DI CONTROPARTE

  • Nel rischio di controparte

  • Nel CVA

  • Nei rischi di mercato

  • Nelle grandi esposizioni

  • Nelle segnalazioni riferite alla vita residua

DOCENTI

Pietro OLIVADOTI

Esperto Segnalazioni di Vigilanza, Puma2 e Monitoraggio Crediti

AEM SOLUTIONS & MACO PARTNERS

PREZZO

1.090 € + IVA

PARTECIPAZIONE COMBINATA

Novità Derivati + SFTR:    € 1.690 + IVA

AGEVOLAZIONI entro 15/04/2020

- Singola iscrizione 10% off

- Iscrizioni multiple 20% off

INFO

Per info e iscrizioni contattare il

Servizio Clienti Ologramma
Telefono   06 40409874
Email   info@ologramma.biz 

PROGRAMMA

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