LA VIGILANZA PRUDENZIALE
COEFFICIENTI PATRIMONIALI E RISCHI SEGNALAZIONI BASILEA3
Milano, 9 - 10 maggio 2018
Starhotels Anderson
OBIETTIVI
Il seminario affronta l’esame della normativa prudenziale, in particolare nella valutazione dei rischi assunti, nelle tecniche di copertura, nella stima complessiva del patrimonio di vigilanza disponibile, dando ampio spazio - anche attraverso casi pratici – alle regole di compilazione delle segnalazioni prudenziali. In particolare il seminario intende:
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Esaminare dettagliatamente le metodologie di calcolo e di attenuazione del rischio di credito anche attraverso esercitazioni e casi pratici
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Prendere in esame l’evoluzione normativa di Basilea
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Analizzare patrimonio di vigilanza e le metodologie di determinazione dei requisiti patrimoniali
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Definire la mappa dei rischi e trattare le modalità di segnalazione alla Banca d’Italia delle principali tipologie di rischio anche attraverso esercitazioni pratiche
DESTINATARI
Responsabili e addetti Area:
- Contabilità, Bilancio e Segnalazioni
- Risk Management e Auditing Interno
- Organizzazione e Sistemi Informativi
PROGRAMMA
LA VIGILANZA PRUDENZIALE
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Introduzione alla vigilanza prudenziale
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Il contesto europeo
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Il rischio e le sue declinazioni
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Relazioni tra rischio e patrimonio
LA STRUTTURA DELL’IMPIANTO REGOLAMENTARE
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Regolamento 575/2013 e Direttiva 2013/36/UE
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Regolamento 680/2014 e Circolari Banca d’Italia (285 e 286)
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Relazione tra ITS e schemi segnaletici
EVOLUZIONI DEI RISCHI E DEL PATRIMONIO: DA BASILEA 1 A BASILEA 3
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La classificazione e la misurazione dei rischi
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La classificazione del patrimonio di vigilanza
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Le riserve di capitale e coefficienti patrimoniali
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Analisi di un caso
LE “DISPOSIZIONI TRANSITORIE” A SEGUITO DELL’APPLICAZIONE IFRS9
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La normativa di riferimento: analisi e contenuto
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Gli aggiustamenti del Cet1
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Lo scaling factor
GLI STANDARD MINIMI DI LIQUIDITÀ
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Liquidity Coverage Ratio (LCR)
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Net Stable Funding Ratio (NSFR)
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Additional Liquidity Monitoring Metrics
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GLI SVILUPPI DI VIGILANZA: IL REGOLAMENTO 575/2013 e GLI SCHEMI ITS (Corep)
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Normativa di riferimento
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Principali impatti
RISCHIO DI CREDITO E CREDIT RISK MITIGATION (CRM): APPROFONDIMENTI
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Classificazione in portafogli prudenziali
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Le modalità di determinazione degli Rwa
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Approfondimenti su definizione di deafult, credit support factor
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Approfondimenti Crm e criteri di eleggibilità delle garanzie
Approfondimenti sulle nuove segnalazioni Basilea 3 – Schemi ITS Corep
- Casi pratici di segnalazione sul rischio di credito:
determinazione delle voci e dei campi da generare
GRANDI RISCHI: CENNI
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Classificazione in portafogli prudenziali
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Particolarità delle specifiche ponderazioni
Approfondimenti sulle nuove segnalazioni Basilea 3 – Schemi ITS Corep
RISCHI DI MERCATO: CENNI
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Il rischio di posizione e di regolamento sul portafoglio di negoziazione ai fini di vigilanza
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Il rischio di cambio
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Il rischio di posizione su merci
Approfondimenti sulle nuove segnalazioni Basilea 3 – Schemi ITS Corep
RISCHI OPERATIVI: CENNI
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I metodi base e standardizzato
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I metodi avanzati (AMA): requisiti organizzativi e quantitativi
Approfondimenti sulle nuove segnalazioni Basilea 3 - Schemi ITS Corep
LEVA FINANZIARIA - CENNI
Approfondimenti sulle nuove segnalazioni Basilea 3 - Schemi ITS Corep
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LE SEGNALAZIONI A BANCA D’ITALIA DELLE PRINCIPALI TIPOLOGIE DI RISCHIO: RISCHIO DI CREDITO, CRM, POSIZIONE PATRIMONIALE, GRANDI RISCHI, RISCHI DI MERCATO, RISCHI OPERATIVI
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Schema di segnalazione
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Composizione e termini di invio
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Controlli formali
- Casi pratici
DOCENTI
Carlo Antonio SANTI
Ufficio Studi Divisione Finance
GRUPPO ENGINEERING
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Francesco VACCARO
Responsabile Segnalazioni Prudenziali - Basilea
Sistemi di Governance Area Solutions
GRUPPO ENGINEERING
PREZZO
1.950 € + IVA
AGEVOLAZIONI entro 10/04/2018
- Singola iscrizione 10% off
- Iscrizioni multiple 20% off
INFO
Per info e iscrizioni contattare il
Servizio Clienti Ologramma
Telefono 06 40409874
Email info@ologramma.biz
PROGRAMMA