VIGILANZA PRUDENZIALE

ALBO UNICO

Milano, 5 - 6 dicembre 2019

OBIETTIVI

Il corso esamina le novità prudenziali e segnaletiche previste per gli intermediari finanziari appartenenti all’Albo Unico. Nelle due giornate saranno esaminati gli aspetti più problematici nell’applicazione della normativa con particolare attenzione alla valutazione dei rischi assunti, alle tecniche di copertura, nella stima complessiva dei fondi propri disponibili, dando ampio spazio - anche attraverso casi pratici – alle regole di compilazione delle segnalazioni prudenziali. Focus particolare sarà inoltre dato ai risvolti prudenziali connessi all’introduzione dell’IFRS 9 e alle altre novità intervenute sui temi oggetto di trattazione.

DESTINATARI

Responsabili e addetti Area:

- Contabilità, Bilancio e Segnalazioni

- Pianificazione e Controllo di Gestione

- Risk Management e Auditing Interno

- Organizzazione e Sistemi Informativi

PROGRAMMA

IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

  • Basilea III per gli intermediari finanziari: CRR, CRD IV e gli Atti Delegati

  • La Circolare n. 288 della Banca d’Italia

  • Gli adempimenti segnaletici: dalla Circolare n. 217/1996 alla Circolare n. 286/2013

 

LE NUOVE DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER GLI INTERMEDIARI FINANZIARI

  • La portata del cambiamento (cenni):

       -   Il regime autorizzativo

       -   Le attività esercitabili e le partecipazioni detenibili

       -   La nozione di Gruppo Finanziario

       -   Il Sistema dei Controlli Interni

  • Lo scenario futuro: cenni alle principali novità allo studio delle Autorità di Vigilanza (Basilea 4, coperture minime sui crediti, trattamento delle esposizioni sovrane, ecc…)

 

GLI ISTITUTI DELLA VIGILANZA PRUDENZIALE: LE PRINCIPALI NOVITÀ

  • L’approfondimento sui fondi propri

       -   I nuovi aggregati patrimoniali: CET 1, AT 1 e T2

       -   I nuovi vincoli alla computabilità degli strumenti di capitale

       -   Filtri patrimoniali e deduzioni: profili di criticità

       -   Il regime transitorio ed il grandfathering

       -   Il regime transitorio dell’IFRS 9

  • I requisiti patrimoniali obbligatori

       -   Il rischio di credito ed i nuovi criteri di portafogliazione

       -   Rassegna delle altre principali novità per il computo del requisito patrimoniale a fronte del                rischio di credito

       -   Il rischio di controparte: operazioni in derivati e con controparti centrali

       -   Il rischio operativo: modalità di calcolo dell’indicatore rilevante

       -   Rischi di mercato: cenni alle principali novità

       -   Grandi esposizioni

  • I requisiti patrimoniali di secondo pilastro

       -   Il processo ICAAP in Basilea III: profili di analisi

       -   Il rischio di concentrazione

       -   Il rischio di tasso di interesse

       -   Il rischio di liquidità e la leva finanziaria

       -   Gli altri profili di rischio rilevanti nel processo ICAAP

  • Il terzo pilastro

       -   Come cambia l’informativa al pubblico

       -   Un modello metodologico per la compilazione del documento di informativa al pubblico

  • La valutazione dell’adeguatezza patrimoniale dell’intermediario

       -   I nuovi coefficienti patrimoniali

  • La valutazione attuale, prospettica e in ottica di stress

I NUOVI SCHEMI SEGNALETICI NEL REGIME BASILEA3

  • Le novità nella predisposizione dell’input segnaletico

       -   Accenni alla procedura P.u.m.a.2

       -   Rischio di credito e cartolarizzazioni

       -   Grandi esposizioni

  • L’ampliamento del set informativo segnaletico: dalla Matrice al DPM

       -   L’importanza del raccordo fra le segnalazioni di vigilanza e il reporting aziendale

       -   Gli schemi dei fondi propri, rischio di credito, cartolarizzazioni e grandi esposizioni

       -   La posizione patrimoniale

  - Esempi sulle modalità di calcolo delle voci derivate

       -   L’attribuzione del portafoglio di Basilea3: la classe di merito e l’utilizzo delle ECAI

       -   La credit risk mitigation

       -   Lo SME supporting factor

DOCENTI

Andrea CAPPELLI

Specialist Normativa di Vigilanza, Amministratore

AEM SOLUTIONS

PREZZO

1.950 € + IVA

AGEVOLAZIONI entro 11/11/2019

- Singola iscrizione 10% off

- Iscrizioni multiple 20% off

INFO

Per info e iscrizioni contattare il

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Telefono   06 40409874
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PROGRAMMA

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